泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2015第三季度报告

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2015年10月24日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2015年7月1日至2015年9月30日。
基金产品概况注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期没有投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息1.本公司于2015年8月15日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》,聘任刘建先生为公司总经理。
备查文件目录9.1 备查文件目录1、 中国证监会批准泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)设立的文件；2、《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》；3、《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》；4、《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》。9.2 存放地点基金管理人和基金托管人的住所。